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AbsoluteCorrelation

AbsoluteCorrelation[v,w]

给出向量 v 和 w 之间的绝对相关性.

AbsoluteCorrelation[a,b]

给出矩阵 a 和 b 的绝对互相关矩阵.

AbsoluteCorrelation[a]

给出矩阵 a 的绝对相关矩阵.

AbsoluteCorrelation[dist]

给出多变量符号式分布 dist 的绝对相关矩阵.

AbsoluteCorrelation[dist,i,j]

给出多变量符号式分布 dist 的第 (i,j) 绝对相关性.

更多信息

AbsoluteCorrelation[v,w] 给出绝对相关性的无偏估计.
对于中心化（零均值）向量，AbsoluteCorrelation 计算 Covariance.
对于标准化（零均值和单位方差）向量，AbsoluteCorrelation 计算 Correlation.
对于长度为的向量和，绝对相关估计 AbsoluteCorrelation[v,w] 由给出.
对于维度为和且列索引分别为和的矩阵和，AbsoluteCorrelation[a,b] 是一个矩阵，其元素由给出.
对于具有列的矩阵，AbsoluteCorrelation[a] 是一个由 AbsoluteCorrelation[a, a] 给出的矩阵.
AbsoluteCorrelation 适用于任何 VectorQ 向量或 MatrixQ 矩阵.
AbsoluteCorrelation[dist,i,j] 给出 Expectation[x_ix_j,{x₁,x₂,…}∈dist].
AbsoluteCorrelation[dist] 给出一个绝对相关矩阵，其中第 (i,j) 个项由 AbsoluteCorrelation[dist,i,j] 给出.

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例 (3)

两个向量之间的绝对相关性：

矩阵的绝对相关矩阵：

两个矩阵的绝对相关矩阵：

范围 (10)

数据 (6)

精确输入产生精确输出：

近似输入产生近似输出：

复数向量之间的绝对相关性：

适用于大型数组：

可以使用结构化数组（请参阅指南）：

适用于带单位的数据：

分布与过程 (4)

连续多变量分布的绝对相关性：

离散多变量分布的绝对相关性：

派生分布的绝对相关性：

数据分布：

随机过程在时刻 s 和时刻 t 的绝对相关矩阵：

应用 (3)

计算两个金融时间序列的绝对相关性：

AbsoluteCorrelation 可用于度量线性关联：

AbsoluteCorrelation 只能检测单调关系：

HoeffdingD 可用于检测各种依赖结构：

属性和关系 (8)

绝对相关矩阵是对称和半正定的：

对于均值为零的分布，Covariance 和 AbsoluteCorrelation 是相同的：

对于零均值和单位边缘方差，Correlation 和 AbsoluteCorrelation 是一致的：

AbsoluteCorrelationFunction 是绝对相关矩阵的非对角线项：

列表的 AbsoluteCorrelationFunction 可以利用绝对相关性计算：

计算数据的绝对相关函数：

利用绝对相关性：

绝对相关性通常只在随机矩阵的对角线上比较大：

列表与其自身的绝对相关性是二阶矩：

对于随机数据：

绝对相关矩阵的对角线是二阶矩：

巧妙范例 (1)

计算 LCM 数组的绝对相关性：

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