CoxIngersollRossProcess

CoxIngersollRossProcess[μ,σ,θ,x0]

長期平均μ，ボラティリティ σ，調整速度θ，初期条件 x0のCox–Ingersoll–Ross過程を表す．

詳細

例題

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例  (3)

Cox–Ingersoll–Ross過程のシミュレーションを行う：

平均値関数と分散関数：

共分散関数：

スコープ  (14)

基本的な用法  (9)

Cox–Ingersoll–Ross過程のランダムな経路の集合のシミュレーションを行う：

任意の精度でシミュレーションを行う：

さまざまなドリフト母数の値について経路を比較する：

さまざまなボラティリティ母数の値について経路を比較する：

さまざまな速度調節母数の値について経路を比較する：

さまざまな始点について，Cox–Ingersoll–Ross過程のシミュレーションを行う：

過程母数推定：

相関関数：

絶対相関関数：

過程スライス特性  (5)

スライス分布の一次確率密度関数：

多変量スライス分布：

式の期待値を計算する：

事象の確率を計算する：

歪度と尖度：

次数rのモーメント：

母関数：

CentralMomentおよびその母関数：

FactorialMomentおよびその母関数：

Cumulantおよびその母関数：

特性と関係  (3)

Cox–ingersoll–Ross過程は弱定常ではない：

条件付き累積分布関数：

Cox–ingersoll–Ross過程は特殊なItoProcessである：

StratonovichProcessでもある：

おもしろい例題  (3)

Cox–Ingersoll–Ross過程のシミュレーションを二次元で行う：

Cox–Ingersoll–Ross過程のシミュレーションを三次元で行う：

Cox–Ingersoll–Ross過程から500経路のシミュレーションを行う：

1におけるスライスを取り，その分布を可視化する：

1におけるスライス分布の経路とヒストグラム分布をプロットする：

Wolfram Research (2012), CoxIngersollRossProcess, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

テキスト

Wolfram Research (2012), CoxIngersollRossProcess, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

CMS

Wolfram Language. 2012. "CoxIngersollRossProcess." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

APA

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BibTeX

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BibLaTeX

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