CoxIngersollRossProcess

CoxIngersollRossProcess[μ,σ,θ,x0]

表示 Cox–Ingersoll–Ross过程，其中长期均值为μ，波动率为 σ，调整速度为 θ，初始条件为 x0.

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范例

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基本范例  (3)

模拟一个 Cox–Ingersoll–Ross 过程：

均值和方差函数：

协方差函数：

范围  (14)

基本用法  (9)

模拟 Cox–Ingersoll–Ross 过程的随机路径集合：

以任意精度模拟：

比较漂移参数取不同值时的路径：

比较波动性参数取不同值时的路径：

比较速度调整参数取不同值时的路径：

模拟不同起始点的 Cox–Ingersoll–Ross 过程：

过程参数估计：

相关函数：

绝对相关函数：

过程切片性质  (5)

切片分布的一阶概率密度函数：

多变量切片分布：

计算表达式的期望：

计算事件概率：

偏度和峰度：

阶数 r 的矩：

母函数：

CentralMoment 及其母函数：

FactorialMoment 及其母函数：

Cumulant 及其母函数：

属性和关系  (3)

Cox–ingersoll–Ross 过程不是弱平稳的：

条件累积分布函数：

Cox–ingersoll–Ross 过程是一个特殊的 ItoProcess：

StratonovichProcess 也是如此：

巧妙范例  (3)

模拟二维 Cox–Ingersoll–Ross 过程：

模拟三维 Cox–Ingersoll–Ross 过程：

模拟 Cox–Ingersoll–Ross 过程的500个路径：

在1处取切片，并可视化其分布：

绘制在1处切片分布的路径和直方图分布：

Wolfram Research (2012)，CoxIngersollRossProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

文本

Wolfram Research (2012)，CoxIngersollRossProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

CMS

Wolfram 语言. 2012. "CoxIngersollRossProcess." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html.

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Wolfram 语言. (2012). CoxIngersollRossProcess. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/CoxIngersollRossProcess.html 年

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