ProcessEstimator

ProcessEstimator

EstimatedProcessおよびFindProcessParametersのオプションで，使用する過程の母数推定を指定する．

詳細とオプション

  • 次の基本設定が使える．
  • Automatic使用する推定器を自動的に選択する
    "MaximumLikelihood"対数尤度関数を最大化する
  • 最大尤度法は最大尤度関数 を最大化する．ただし， は過程の母数で は第 経路の連結SliceDistributionのPDFである．
  • ProcessEstimator->{"estimator",Method->"solver"}は，もとになっているどの最適化ソルバを使用するかを指定する．
  • "MaximumLikelihood"の使用可能なソルバ設定
  • Automatic自動的にソルバを選択する
    "FindMaximum"FindMaximumを使って対数尤度を最大化する
    "NMaximize"NMaximizeを使って対数尤度を最大化する
  • ProcessEstimator->{"estimator",Method->{"solver",opts}}と設定すると，追加的なオプションをソルバに与えることができる．
  • 初期値には頼らないNMaximizeのようなソルバメソッドは，EstimatedProcessあるいはFindProcessParametersに渡される初期値を利用しない．
  • ProcessEstimatorの特別な設定は個々のランダム過程の参照ページに記述されている．

例題

例  (1)

自動メソッドを使ってデータから過程のモデルを構築する：

最大尤度推定を使う：

における一次確率密度関数を比較する：

Wolfram Research (2012), ProcessEstimator, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/ProcessEstimator.html.

テキスト

Wolfram Research (2012), ProcessEstimator, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/ProcessEstimator.html.

CMS

Wolfram Language. 2012. "ProcessEstimator." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/ProcessEstimator.html.

APA

Wolfram Language. (2012). ProcessEstimator. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/ProcessEstimator.html

BibTeX

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BibLaTeX

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