AbsoluteCorrelationFunction

AbsoluteCorrelationFunction[data,hspec]

从 data 估计延迟 hspec 处的绝对相关函数.

AbsoluteCorrelationFunction[proc,hspec]

表示对于随机过程 proc 延迟 hspec 处的绝对相关函数.

AbsoluteCorrelationFunction[proc,s,t]

表示随机过程 proc 在时间 s 和 t 处的绝对相关函数.

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范例

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基本范例  (4)

估计延迟 2 处的绝对相关函数：

对于来自自回归时间序列的随机样本，对绝对相关函数采样：

离散时间序列的绝对相关函数：

连续时间过程的绝对相关函数：

范围  (13)

经验估值  (7)

对于延迟 5 处的某些数据，估计绝对相关函数：

获取至多至延迟 9 处的相关函数的经验估值：

对于延迟 1至 9 以步长 2 计算绝对相关函数：

计算时间序列的绝对相关函数：

具有多个滞后的时间序列的绝对相关函数作为时间序列给出：

估计一组路径的绝对相关函数：

比较经验和理论绝对相关函数：

绘制向量数据的绝对互相关：

随机过程  (6)

弱平稳离散时间过程的绝对相关函数：

绝对相关函数只取决于对角线 ：

弱平稳连续时间过程的绝对相关函数：

绝对相关函数只取决于对角线 :

非弱平稳离散时间过程的绝对相关函数：

绝对相关函数取决于两个时间参数：

非弱平稳连续时间过程的绝对相关函数：

绝对相关函数取决于两个时间参数：

某些时间序列过程的相关函数：

向量 ARProcess 的绝对互相关图线：

应用  (2)

判断下列数据是否可以使用 MAProcess 或者 ARProcess 进行最好的模拟：

很难从样本路径判断内在过程：

数据的绝对相关函数缓慢衰退：

ARProcess 明显是比 MAProcess 更好的候选模型：

使用绝对相关函数来确定一个过程是否为均值遍历：

这是个弱平稳过程：

计算绝对相关函数：

求带状积分的值：

检查积分极限是否为0，断定均值遍历性：

属性和关系  (13)

样本绝对相关函数是对过程绝对相关函数的一个有偏估计量：

计算样本绝对相关函数：

过程的绝对相关函数：

绘制这两个函数：

列表的绝对相关函数可以利用 AbsoluteCorrelation 计算：

计算数据的绝对相关函数：

利用绝对相关性：

AbsoluteCorrelationFunction 是绝对相关矩阵的非对角线项：

延迟 0 处的样本绝对相关函数估计第二个 Moment：

样本绝对相关函数与 CovarianceFunction 有关：

样本绝对相关函数与 CorrelationFunction 有关：

根据第一个元素进行尺度缩放：

与样本相关函数比较：

使用 Expectation 计算绝对相关函数：

绝对相关函数 与 Moment 函数相关：

验证方程 ，其中 是第 个矩函数：

绝对相关函数 与 CovarianceFunction 相关：

验证方程 ，其中 是均值函数：

当过程均值为零，绝对相关函数等于 CovarianceFunction：

绝对相关函数对于 ToInvertibleTimeSeries 是不变的：

绝对相关函数对于中心化而言不是不变的：

数据有非零均值：

中心化数据：

比较绝对相关函数：

PowerSpectralDensity 对于零均值过程是绝对相关函数的变换：

在合适的参数下使用 FourierSequenceTransform：

与功率谱比较：

可能存在的问题  (1)

AbsoluteCorrelationFunction 输出可能包含 DifferenceRoot：

使用 FunctionExpand 恢复显式幂：

Wolfram Research (2012)，AbsoluteCorrelationFunction，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/AbsoluteCorrelationFunction.html.

文本

Wolfram Research (2012)，AbsoluteCorrelationFunction，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/AbsoluteCorrelationFunction.html.

CMS

Wolfram 语言. 2012. "AbsoluteCorrelationFunction." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/AbsoluteCorrelationFunction.html.

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Wolfram 语言. (2012). AbsoluteCorrelationFunction. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/AbsoluteCorrelationFunction.html 年

BibTeX

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