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CovarianceEstimatorFunction

CovarianceEstimatorFunction

一般化された線形モデルフィット関数のオプションで，パラメータ共分散行列の推定法を指定する．

詳細

CovarianceEstimatorFunctionは，GeneralizedLinearModelFit，LogitModelFit，ProbitModelFitのオプションである．
可能な設定値には，予測情報行列を使う"ExpectedInformation"と観察情報行列を使う"ObservedInformation"がある．
共分散行列はに等しい．ただし，ϕ は分散パラメータ，はフィッシャーの情報行列である．

例題

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例 (1)

一般化された線形モデルをフィットする：

予測される情報行列を使って共分散行列を計算する：

代りに観察された情報行列を使う：

スコープ (2)

FittedModel内で共分散の推定を指定する：

LogitModelFitとともに使う：

ProbitModelFitとともに使う：

特性と関係 (2)

誤差推定と信頼区間は共分散推定を含む：

予測情報を使って誤差と区間を推定する：

観察された情報を使う：

CovarianceEstimatorFunctionは共分散の一般的な構造を制御する：

DispersionEstimatorFunctionはスケールに影響する：

誤差の二乗の比は分散推定の比である：

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