CovarianceEstimatorFunction

CovarianceEstimatorFunction

是广义线性模型拟合函数的一个选项，指定参数协方差矩阵的估计.

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范例

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基本范例  (1)

拟合一个广义线性模型：

用期望的信息矩阵计算协方差矩阵：

代之使用观测的信息矩阵计算：

范围  (2)

指定 FittedModel 内的协方差估计：

用 LogitModelFit：

用 ProbitModelFit：

属性和关系  (2)

涉及协方差估计的误差估计和置信区间：

用期望信息估计误差和区间：

利用观察到的信息：

CovarianceEstimatorFunction 控制协方差的一般结构：

DispersionEstimatorFunction 影响尺度：

误差比的平方等于离差估计之比：

Wolfram Research (2008)，CovarianceEstimatorFunction，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/CovarianceEstimatorFunction.html.

文本

Wolfram Research (2008)，CovarianceEstimatorFunction，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/CovarianceEstimatorFunction.html.

CMS

Wolfram 语言. 2008. "CovarianceEstimatorFunction." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/CovarianceEstimatorFunction.html.

APA

Wolfram 语言. (2008). CovarianceEstimatorFunction. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/CovarianceEstimatorFunction.html 年

BibTeX

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