EstimatedProcess

EstimatedProcess[data,proc]

data からパラメトリック過程 proc を推定する．

EstimatedProcess[data,proc,{{p,p0},{q,q0},…}]

初期値 p0, q0, …の母数 p, q, …を推定する．

EstimatedProcess[data,proc,iproc]

例示化された過程 iproc からの初期値を使って，過程 proc を推定する．

詳細とオプション

  • EstimatedProcessは，任意の非数値について母数推定が挿入された記号過程 proc を返す．
  • data は次の形で与えることができる．
  • {s0,…}時間 i における状態が siの経路
    {{t0,s0},…}時間 tiにおける状態が siの経路
    TemporalData[…]1本あるいは複数の経路
  • 時間 tiおよび状態 siは，過程 proc の時間および状態の領域に属するものでなければならない．
  • 過程 proc は任意のパラメトリックスカラー過程あるいはパラメトリックベクトル過程でよい．
  • 使用可能なオプション
  • AccuracyGoalAutomatic目標確度
    ProcessEstimator Automaticどの過程母数推定器を使うか
    PrecisionGoalAutomatic目標精度
    WorkingPrecision Automatic内部計算で使用する精度
  • ProcessEstimatorには次の基本設定を使うことができる．
  • Automatic母数推定器を自動的に選択する
    "MaximumLikelihood"対数尤度を直接最大化する
    "MethodOfMoments"共分散をマッチする
  • ProcessEstimatorの特殊設定は，個別のランダム過程参照ページに記載されている．
  • 時系列過程のこの他の設定には，"MaximumConditionalLikelihood"および"SpectralEstimator"がある．
  • HiddenMarkovProcessのこの他の設定には，"BaumWelch"および"ViterbiTraining"がある．

例題

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例  (2)

PoissonProcessの母数を推定する：

推定過程のシミュレーションともとのデータを比較する：

ARProcessの母数を求める：

データと推定過程の相関関数を比較する：

スコープ  (9)

パラメトリック過程  (3)

RandomWalkProcessの母数を推定する：

RenewalProcessの母数を推定する：

ウィナー(Wiener)過程の母数を推定する：

時系列過程  (3)

ARProcessの母数を推定する：

共分散関数を比較する：

ARMAProcessを推定する：

相関関数を比較する：

ARProcessの推定のために初期値を与える：

繰り返された母数について解く：

待ち行列過程  (1)

M/M/1の待ち行列の母数推定：

データの対応するランダムな経路を使う：

もとの過程と推定された過程について系の大きさを比べる：

有限マルコフ過程  (2)

4状態離散マルコフ(Markov)過程を推定する：

4状態連続マルコフ過程を推定する：

オプション  (5)

ProcessEstimator  (4)

パラメトリック過程についての最大尤度：

時系列過程：

パラメトリック過程についてのモーメント法：

時系列過程：

時系列過程についての条件付き最大尤度：

時系列過程についてのスペクトル推定量：

WorkingPrecision  (1)

デフォルトの機械精度で過程を推定する：

より高い精度を使う：

アプリケーション  (2)

2012年8月のシャンペーンについて，日ごとの平均気温をモデル化する：

過程母数を求める：

モデルとデータのCorrelationFunctionを比較する：

2012年の5月から9月までのユーロ・ドル間の日ごとの為替レートを予測する：

為替レートにAR過程をフィットさせる：

20営業日先を予測する：

予測をもとのデータとともにプロットする：

特性と関係  (2)

EstimatedProcessはパラメトリック過程を推定する：

FindProcessParametersは過程についての母数推定のリストを返す：

EstimatedProcessはパラメトリック過程を推定する：

EstimatedDistributionはパラメトリック分布を推定する：

Wolfram Research (2012), EstimatedProcess, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

テキスト

Wolfram Research (2012), EstimatedProcess, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

CMS

Wolfram Language. 2012. "EstimatedProcess." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

APA

Wolfram Language. (2012). EstimatedProcess. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html

BibTeX

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BibLaTeX

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