EstimatedProcess

EstimatedProcess[data,proc]

根据 data 估计参数化过程 proc.

EstimatedProcess[data,proc,{{p,p0},{q,q0},…}]

估计参数 p、q、…，初始值为 p0、q0、… .

EstimatedProcess[data,proc,iproc]

估计过程 proc，其中初始值从实例化过程 iproc 取得.

更多信息和选项

  • EstimatedProcess 返回符号过程 proc，并用估计的参数值替换非数字的值.
  • data 可以按下列形式给出：
  • {s0,…}时间 i 处状态为 si 的路径
    {{t0,s0},…}时间 ti 处状态为 si 的路径
    TemporalData[…]一个或者几个路径
  • 时间 ti 和状态 si 必须属于过程 proc 的时间和状态域.
  • 过程 proc 可以是任何参数化标量或者向量值过程.
  • 可以给出下列选项：
  • AccuracyGoalAutomatic追求的准确度
    ProcessEstimator Automatic使用哪个过程参数估值器
    PrecisionGoalAutomatic追求的精度
    WorkingPrecision Automatic在内部计算中使用的精度
  • 对 ProcessEstimator 可以使用下列基本设置：
  • Automatic自动选择参数估值器
    "MaximumLikelihood"直接最大化对数似然
    "MethodOfMoments"匹配协方差
  • 在单个随机过程参考页面中，对 ProcessEstimator 的特殊设置进行存档.
  • 时间序列过程的额外设置包括 "MaximumConditionalLikelihood" 和 "SpectralEstimator".
  • HiddenMarkovProcess 的额外设置包括 "BaumWelch" 和 "ViterbiTraining".

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例  (2)

估计 PoissonProcess 的参数：

将估计过程的模拟和原始数据比较：

求 ARProcess 的参数：

比较数据和估计过程的相关函数：

范围  (9)

参数化过程  (3)

估计 RandomWalkProcess 的参数：

估计 RenewalProcess 的参数：

估计 Wiener 过程的参数：

时间序列过程  (3)

估计 ARProcess 的参数：

比较协方差函数：

估计 ARMAProcess：

比较协方差函数：

提供 ARProcess 估计的初始值：

求解重复参数：

排队过程  (1)

对 M/M/1 队列的参数估计：

对数据使用相应的随机路径：

比较原始过程和估计过程的系统尺寸：

有限马可夫过程  (2)

估计四状态离散马可夫过程：

估计四状态连续马可夫过程：

选项  (5)

ProcessEstimator  (4)

参数过程的最大似然：

时间序列过程：

参数过程的矩方法：

时间序列过程：

时间序列过程的最大条件似然：

时间序列过程的谱估值：

WorkingPrecision  (1)

使用默认机器精度估计过程：

使用较高的精度：

应用  (2)

对2012年8月香槟每日平均温度建模：

求过程参数：

比较模型和数据的 CorrelationFunction：

预测从2012年5月至2012年9月欧元对美元的汇率：

对汇率拟合 AR 过程：

预测未来20个工作日：

绘制预测和原始数据图线：

属性和关系  (2)

EstimatedProcess 估计参数化过程：

FindProcessParameters 对过程返回参数估值列表：

EstimatedProcess 估计参数化过程：

EstimatedDistribution 估计参数式分布：

Wolfram Research (2012)，EstimatedProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

文本

Wolfram Research (2012)，EstimatedProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

CMS

Wolfram 语言. 2012. "EstimatedProcess." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html.

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Wolfram 语言. (2012). EstimatedProcess. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/EstimatedProcess.html 年

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