TransformedProcess

TransformedProcess[expr,xproc,t]

表示 expr 的变换过程，其中变量 x 遵循随机过程 proc，t 表示时间.

TransformedProcess[expr,{x1proc1,x2proc2,…},t]

表示一个变换的过程，其中 x1、x2、 … 是独立的且遵循过程 proc1、proc2 ….

更多信息和选项

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例  (1)

定义一个变换的 Wiener 过程：

仿真这个过程：

均值和方差函数：

协方差函数：

范围  (8)

单过程单时间  (4)

泊松过程的平方：

模拟该过程：

过程的协方差和相关函数：

AR 过程的立方：

模拟该过程：

均值和方差函数：

Wiener 过程的单项式变换：

均值函数：

计算指定 k 值的均值函数：

Ornstein–Uhlenbeck 过程的二次变换：

模拟变换过程：

均值和方差函数是常数：

通过模拟过程的时间片验证结果：

多过程单时间  (2)

求 Wiener 过程和几何布朗运动过程的和：

偏度和峰度函数：

创建一个作为泊松过程和维纳过程之和的跳跃-扩散过程：

模拟该过程：

可视化路径：

计算过程的时间片属性：

单过程多时间  (1)

Wiener 过程两个时间片的差：

概率密度函数：

该过程的时间片遵循正态分布：

多过程单时间  (1)

求 Wiener 过程和 Ornstein–Uhlenbeck 过程两个不同时间片的和：

计算概率和期望：

选项  (1)

Assumptions  (1)

指定对转化参数的假设：

片分布的均值：

与参数的一般值的均值相比较：

应用  (14)

被噪声毁坏的周期信号  (1)

在周期信号中添加白噪声：

随机指数函数  (1)

定义随机指数函数：

对应的微分方程为 u[t]u[t]b[t]：

贝塞尔过程  (3)

定义一维贝塞尔过程：

均值和方差函数：

相关函数：

时间片分布：

计算事件的概率：

定义一个二维贝塞尔过程：

均值和方差函数：

在二维中定义一个平方贝塞尔过程：

均值和方差函数：

布朗桥  (1)

定义一个布朗桥过程：

模拟该过程：

过程的均值：

比较 BrownianBridgeProcess 的方差：

移动平均过程  (1)

定义一个移动平均过程：

模拟该过程：

过程的均值、方差和峰度：

比较对应的 MAProcess 的属性值：

电报过程  (1)

用 PoissonProcess 定义电报过程：

模拟该过程：

该过程时间片的概率密度函数：

比较 TelegraphProcess 的 PDF：

高斯过程  (1)

高斯过程的线性变换是高斯：

验证两个过程的单个时间片仍是高斯：

TemporalData  (1)

平方一个 TemporalData 对象：

模拟该过程：

该过程时间片的均值和方差：

比较模拟中获得的值：

保险过程  (1)

模拟保险的盈余过程，假定保险公司的初始盈余是 70，每年总保费是 61.2，如果索赔数目遵循泊松过程，均值为 60，损失是指数分布，均值为 1：

延迟过程  (1)

定义一个延迟过程：

模拟原始和延迟的过程：

标准化的过程  (1)

将随机过程标准化为均值为零、方差为 1 的随机过程：

Merton 跳跃-扩散模型  (1)

定义期权定价的 Merton 跳跃-扩散模型：

仿真该过程：

进程的时间片属性：

属性和关系  (2)

SliceDistribution 涉及 TransformedProcess 与 TransformedDistribution：

由此导出的结果分布是等价的：

变换的 Wiener 过程与 ItoProcess 相关：

均值、方差等函数也是等价的：

巧妙范例  (2)

在单位圆中产生布朗运动：

变换的 Wiener 过程系列：

Wolfram Research (2014)，TransformedProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/TransformedProcess.html.

文本

Wolfram Research (2014)，TransformedProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/TransformedProcess.html.

CMS

Wolfram 语言. 2014. "TransformedProcess." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/TransformedProcess.html.

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Wolfram 语言. (2014). TransformedProcess. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/TransformedProcess.html 年

BibTeX

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