FindProcessParameters

FindProcessParameters[data,proc]

从 data 求过程 proc 的参数估计.

FindProcessParameters[data,proc,{{p,p0},{q,q0},…}]

求初始值为 p0、q0、…的参数 p、q、….

更多信息和选项

  • FindProcessParameters 返回 proc 中参数的替换规则列表.
  • data 可以按下列形式给出：
  • {s0,…}时刻 i 处的状态为 si 的路径
    {{t0,s0},…}时刻 ti 处的状态为 si 的路径
    TemporalData[…]一条或几条路径
  • 时间 ti 和状态 si 必须属于过程 proc 的时间和状态域.
  • 过程 proc 可以是任意参数式标量或者向量数值过程.
  • 可以给出下列选项：
  • AccuracyGoalAutomatic搜索的准确度
    ProcessEstimator Automatic使用什么过程参数估计器
    PrecisionGoalAutomatic搜索的精度
    WorkingPrecision Automatic在内部计算所用的精度
  • 下列基本设置可用于 ProcessEstimator：
  • Automatic自动选择参数估计器
    "MaximumLikelihood"直接最大化对数似然
    "MethodOfMoments"匹配协方差
  • ProcessEstimator 的特别设置可在各个随机过程的参考页面查询.
  • 对时间序列过程的额外设置包括 "MaximumConditionalLikelihood" 和 "SpectralEstimator".
  • 对 HiddenMarkovProcess 额外设置包括 "BaumWelch" 和 "ViterbiTraining".

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例  (2)

估计 PoissonProcess 的参数：

获取估计过程：

将估计过程的模拟与原始数据比较：

求 ARProcess 的参数：

获取估计过程：

比较数据的相关性函数和估计过程：

范围  (9)

参数式过程  (3)

估计 RandomWalkProcess 的参数：

估计 RenewalProcess 的参数：

估计维纳过程的参数：

时间序列过程  (3)

估计 ARProcess 的参数：

比较协方差函数：

估计 ARMAProcess：

比较协方差函数：

提供 ARProcess 的估计的初始值：

求解重复参数：

排队过程  (2)

对于 M/M/1 队列，估计到达率和服务率：

使用对应于数据的随机路径：

估计 M/M/1 队列的到达率：

估计服务率：

有限马可夫过程  (1)

估计离散马可夫过程的参数：

选项  (5)

WorkingPrecision  (1)

使用默认机器精度估计过程参数：

使用更高的精度：

ProcessEstimator  (4)

参数过程的最大似然：

时间序列过程：

参数过程的矩量法：

时间序列过程：

最大化时间序列过程的条件似然：

时间序列过程的谱估计：

应用  (2)

对 Champaign 市在2012年8月的日平均气温建模：

求过程参数：

比较模型的 CorrelationFunction 与数据：

2012年5月到9月，欧元对美元的每日汇率：

将汇率拟合为 AR 过程：

预测未来20个工作日：

绘出预测与原始数据的图线：

属性和关系  (2)

FindProcessParameters 返回对过程的参数估计列表：

EstimatedProcess 估计参数过程：

FindProcessParameters 返回对过程的参数估计列表：

FindDistributionParameters 返回对分布的参数估计列表：

Wolfram Research (2012)，FindProcessParameters，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

文本

Wolfram Research (2012)，FindProcessParameters，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

CMS

Wolfram 语言. 2012. "FindProcessParameters." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

APA

Wolfram 语言. (2012). FindProcessParameters. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html 年

BibTeX

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BibLaTeX

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