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ToInvertibleTimeSeries

ToInvertibleTimeSeries[tproc]

返回时间序列过程 tproc 的可逆版本.

更多信息

ToInvertibleTimeSeries 产生相同类型的可逆时间序列过程，其中有修改的平均移动系数和噪声方差，以使其保护均值和协方差函数.
可逆时间序列表示法通过在单位圆外将相应传递函数的零点反射构建. 如果单位圆上有零点，则不存在可逆表示法.
ToInvertibleTimeSeries 要求数值平均移动系数.
TimeSeriesInvertibility 给符号式系数的可逆条件.
ToInvertibleTimeSeries 可以与诸如 MAProcess、ARMAProcess、ARIMAProcess 和 FARIMAProcess 等时间过程一起使用.

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例 (1)

求可逆表示法：

检查新过程是否可逆：

范围 (4)

比较不可逆时间序列与可逆表示：

求可逆表示：

比较均值：

比较协方差函数：

比较不可逆时间序列与可逆时间序列：

计算 TransferFunctionModel:

对固定的随机种子，比较两个过程的随机样本：

考虑不可逆过程和可逆过程：

求相应的传递函数：

每个过程模拟的噪声可能有所不同，但是对过去噪声的依赖越来越小：

从不可逆过程和可逆表示生成随机样本：

求不可逆表示：

生成随机样本：

比较样本：

样本相关函数是可比的：

属性和关系 (2)

可逆过程的 ToInvertibleTimeSeries 返回原来的过程：

ToInvertibleTimeSeries 支队移动平均系数和噪声方差进行缩放：

可能存在的问题 (1)

ToInvertibleTimeSeries 可能不存在：

单位圆上存在 TransferFunctionModel 的零点：

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