中心極限定理は，一様分布の独立変数は，十分裾の軽い分布であれば正規分布に収束することを示す．これは，厳密な分布がある数量について知られていない場合，何らかの平均化処理が行われているなら最終的には正規分布になるということを意味する．これは統計的決定法の長いリストの規定であり，多くの場合最終的には正規分布になるので，いろいろな種類の正規変数が望まれる．

正規および関連分布

NormalDistribution  ▪  LogNormalDistribution  ▪  JohnsonDistribution

HalfNormalDistribution  ▪  SkewNormalDistribution  ▪  VoigtDistribution  ▪  TsallisQGaussianDistribution  ▪  HyperbolicDistribution  ▪  VarianceGammaDistribution  ▪  InverseGaussianDistribution

正規分布したサンプルに関連する分布

StudentTDistribution  ▪  ChiDistribution  ▪  RayleighDistribution  ▪  MaxwellDistribution  ▪  ChiSquareDistribution  ▪  FRatioDistribution  ▪  FisherZDistribution  ▪  HotellingTSquareDistribution

NoncentralStudentTDistribution  ▪  NoncentralChiSquareDistribution  ▪  NoncentralFRatioDistribution  ▪  InverseChiSquareDistribution  ▪  TracyWidomDistribution

多変量正規関連分布

BinormalDistribution  ▪  MultinormalDistribution  ▪  MultivariateTDistribution  ▪  LogMultinormalDistribution