TsallisQExponentialDistribution
TsallisQExponentialDistribution[λ,q]
表示一个 Tsallis 指数分布,尺度与参数 λ 成反比.
更多信息
- 当 时,Tsallis 指数分布中的概率密度值 与 成正比,当 时,为零.
- TsallisQExponentialDistribution 允许 λ 为任意正实数, 为任意实数,满足 .
- TsallisQExponentialDistribution 允许 λ 为任意单位量纲的量,而 q 是无量纲的量. »
- TsallisQExponentialDistribution 可以和 Mean、CDF 和 RandomVariate 这样的函数一起使用.
背景
- TsallisQExponentialDistribution[λ,q] 表示一个在区间 上有效的连续统计分布,参数为正实数 λ(被称为“尺度参数”)和实数 ,两者共同决定了概率密度函数 (PDF) 的整体特性. 由 λ 和 的值决定,Tsallis -指数分布的 PDF 可能拥有各种形状,其中包括只有一个“峰”(即全局最大值)的单峰状,或是向域内下边界处潜在的奇点单调减小. 此外,PDF 的尾通常较“厚”(即对于较大的 值,PDF 非指数式减小),但是,当 时,PDF 的尾则较“薄”(即对于较大的 值,PDF 呈指数式减小).(通过分析分布的 SurvivalFunction,这种行为可被定量确定.)Tsallis -指数分布常被简称为 -指数分布.
- Tsallis -指数分布因巴西物理学家 Constantino Tsallis 得名,由在一定条件下最大化所谓的 Tsallis 熵(统计力学)衍生而来. 和相关的 -高斯分布一起,-指数分布是总称为 Tsallis 分布的概率分布族的一员,可由上述过程推导而得. -指数分布越来越多的被应用于物理学的各个分支中,同时,也被用来模拟许多其它现象,比如财富分布,经济学、金融学和精算学领域内的资产定价.
- RandomVariate 可用来给出一个或更多机器精度或任意精度(后者可通过设置 WorkingPrecision 选项获得)的 -指数分布中的伪随机变数. Distributed[x,TsallisQExponentialDistribution[λ,q]],更简洁的式子为 xTsallisQExponentialDistribution[λ,q],可用来断定随机变量 x 服从 -指数分布. 它也可以被用在诸如 Probability、NProbability、Expectation 和 NExpectation 这样的函数中.
- 通过使用 PDF[TsallisQExponentialDistribution[λ,q],x] 和 CDF[TsallisQExponentialDistribution[λ,q],x],可以得到 -指数分布的概率密度和累积分布函数. 可以用 Mean、Median、Variance、Moment 和 CentralMoment 来分别计算均值、中位数、方差、原始矩和中心矩.
- 可以用 DistributionFitTest 来检测一个数据集是否符合 -指数分布,根据给定数据,用 EstimatedDistribution 来估计参数化的 -指数分布,而 FindDistributionParameters 则可用来将数据拟合成 -指数分布. 用 ProbabilityPlot 指令可以产生给定数据的 CDF 与符号式 -指数分布的 CDF 的比较图,QuantilePlot 则能绘制给定数据的分位数和符号式 -指数分布的分位数的比较图.
- 可以用 TransformedDistribution 来表示转换过的 -指数分布,用 CensoredDistribution 表示截尾后位于上限和下限值之间的数据的分布,而 TruncatedDistribution 则表示删失后位于上限和下限值之间的数据的分布. CopulaDistribution 可用来构建包含 -指数分布的高维分布, ProductDistribution 可以计算由独立分布为 -指数分布所得的联合分布.
- TsallisQExponentialDistribution 与许多其它分布有关. 由于 TsallisQExponentialDistribution[λ,1] 的 PDF 实际上和 ExponentialDistribution[λ] 的 PDF 一样,TsallisQExponentialDistribution 是 ExponentialDistribution 的一种推广. 当 取不同值时,可以将 TsallisQExponentialDistribution 看作 ParetoDistribution 的特例(当 时)或 PERTDistribution 的极限特例(当 时). 时, TsallisQExponentialDistribution 可由 BetaDistribution 变换(TransformedDistribution)而来, 对于常见的 值,TsallisQExponentialDistribution 还与 TsallisQGaussianDistribution、NormalDistribution 和 WeibullDistribution 密切相关.
范例
打开所有单元关闭所有单元范围 (8)
参数中一致地使用 Quantity 产生的是 QuantityDistribution:
应用 (4)
属性和关系 (7)
对于 ,Tsallis 指数分布等价于 Pareto 分布:
对于 的 Tsallis -指数分布是 PERTDistribution 的一个极限形式:
对于 ,Tsallis 的 指数分布是一个变换后的 BetaDistribution:
可能存在的问题 (2)
Wolfram Research (2012),TsallisQExponentialDistribution,Wolfram 语言函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/TsallisQExponentialDistribution.html (更新于 2016 年).
文本
Wolfram Research (2012),TsallisQExponentialDistribution,Wolfram 语言函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/TsallisQExponentialDistribution.html (更新于 2016 年).
CMS
Wolfram 语言. 2012. "TsallisQExponentialDistribution." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. 最新版本 2016. https://reference.wolfram.com/language/ref/TsallisQExponentialDistribution.html.
APA
Wolfram 语言. (2012). TsallisQExponentialDistribution. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/TsallisQExponentialDistribution.html 年